Riesgo de Crédito

 

• Diseño de modelos de provisiones bajo IFRS 9

• Scores de orginación y comportamiento para carteras de consumo

• Ratings de orginación y comportamiento para carteras corporativa

• Pricing basado en riesgo

• Diseño e implementación de políticas de originación en motores de decisión y flujos de trabajo

• Métricas de Originación

• Indicadores de alertas tempranas

• Cosechas de mora y castigos

• Métricas de monitoreo y desempeño de la cartera

• Métricas de Rentabilidad (ajustadas al riesgo)

​

Riesgo de Mercado y Liquidez

 

• Requerimiento de Capital por Riesgo de Mercado - Acuerdo 3 de 2018

• Metodologías

• Sensibilidad a tasas de interés

• Estrés testing y back testing

• Volatilidad de los Factores de riesgo

​

Riesgo Operativo

 

• Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo - Acuerdo 11 de 2018 

• Modelos internos

• Distribuciones de pérdidas

 

Gobierno y Validación Independiente de Modelos

 

• Formulación de la Política de Administración de Modelos

• Establecimiento del Comité de modelos

• Diseño del Esquema de Seguimiento de los modelos

• Levantamiento del Inventario de modelos

• Confección de la Hoja de Vida de cada modelo

• Entrenamiento en validación

 

Training en Riesgo de Crédito

 

• Administración de Riesgos

  • Z-Score – Altman

  • 5 C’s del crédito – Sounders

  • KMV

  • Credit Risk +

  • Credit Metrics

• Regulación

  • Basilea I, II y III

  • Acuerdos Superintendencia Bancaria Panamá

  • IASB: IAS 39 -> IFRS 9 (implementación de modelos)

• Modelos

  • PD, EAD, LGD (ECL 12 meses y ECL Life Cicle)

  • Regresión lineal multivariada (mínimos cuadrados ordinarios)

  • Regresiones Logit, Probit (función de máximo verosimilitud)

  • Árboles de decisión

  • Definición de muestras, Estimación, Pruebas y Validación 

 

Proceso de Cobros

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• Estrategia de segmentación

  • Exclusiones, Autocura

  • Gestión temprana

  • Descuento Directo

  • Gestión asertiva

• Flujo de Asignación

  • Canales internos/externos

  • Método de cobranza

    • Blaster, Tralix, SMS

    • Marcación predictiva / manual

    • Carta, Visita, Proceso Legal

• Métricas 

  • Cuadros de mando Estratégicos/Funcionales/Operativos

  • Cuadros de mando Eficiencia/Productividad/Calidad

  • Cascada de asignación

  • Penetración, Cuentas a trabajar, cuentas trabajas, gestiones, RPC, PTP, PTPK

  • % de rodamiento diario

 

Estimación de modelos

 

• Diseño de modelos de provisiones bajo IFRS 9

• Estimación de capital económico

• Riesgo de mercado y liquidez

• Riesgo operativo

• CRM

  • Modelos de atrition

  • Modelos de propensión al consumo

  • Administración de líneas para tarjetas de crédito

• Scores de orginación y seguimiento